Pregunta 9

Suponga que el valor de una acción $P$ tiene una distribución normal y, en circunstancias normales de mercado, el valor en cada día es aleatorio e independiente, con la misma distribución normal (media $\mu$ y varianza $\sigma^2$, desconocidas). Es de interés obtener una cuantificación de la varianza (o "volatilidad") del precio de la acción P por medio de un intervalo de confianza.

Para lograr el objetivo se registró el valor de la acción $\left(x_i\right)$ durante dos semanas hábiles (10 días) en que el mercado se encontraba en situación estable, y se obtuvo el siguiente resumen estadístico,

$$n=10, \quad \bar{x}=268,6 \quad, \quad s^2=317,8$$

donde los últimos dos valores están medidos en pesos.

En base a esta muestra, ¿cuál de las siguientes alternativas corresponde a un intervalo de $95 \%$ de confianza para la varianza $\sigma^2$ ?

a) $[150,4 ; 1059,2]$

b) $[169,1 ; 860,2]$

c) $[139,6 ; 880,9]$

d) $[156,2 ; 725,9]$

Solución propuesta

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